一戰(zhàn)后的歐洲，物價(jià)飛漲，徐悲鴻所帶的錢剩得越來(lái)越少，生活也益發(fā)困難，很多留學(xué)生開始打道回府，而他卻不愿意半途而廢。當(dāng)時(shí)第一次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗的德國(guó)通貨膨脹，馬克貶值，法郎在德國(guó)可增值數(shù)倍。于是，很多留法學(xué)生開始到德國(guó)繼續(xù)學(xué)習(xí)，徐悲鴻和蔣碧薇也來(lái)到德國(guó)，徜徉在德國(guó)繪畫藝術(shù)的光與影中不能自拔。

　　1923年5月，徐悲鴻從德國(guó)回到巴黎，他的油畫《老婦》入選法國(guó)國(guó)家春季沙龍。次年5月，在法國(guó)萊茵河宮舉行了中國(guó)美術(shù)展覽，這是一次中國(guó)留歐美術(shù)學(xué)生的成績(jī)大展覽，徐悲鴻、林風(fēng)眠等人都參加了這次展覽。

　　艱辛貧寒的學(xué)習(xí)生活中也常苦中作樂(lè)。當(dāng)時(shí)歐游學(xué)人中各色人才都有，閑時(shí)常常聚在一起探討大洋彼岸的國(guó)是，感慨國(guó)內(nèi)政治腐敗，嘲笑當(dāng)時(shí)“幫閑文人”的不是，在幾個(gè)人說(shuō)笑戲謔間成立了一個(gè)別開生面的“天狗會(huì)”繪畫社團(tuán)組織。

　　“天狗會(huì)”成員中有謝壽康、徐悲鴻、張道藩、邵洵美等，此外還有一些重要分子，譬如孫佩蒼是軍師，郭子杰是“天狗會(huì)”行走，蔣碧薇則被戲稱為“壓寨夫人”。“天狗會(huì)”社團(tuán)的成立，帶著幾分玩笑，或許，也可以看作是對(duì)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)頗為著名的西畫美術(shù)組織“天馬會(huì)”的諷刺。

　　“天馬會(huì)”是由汪亞塵、劉雅農(nóng)等人發(fā)起的第一個(gè)新興美術(shù)團(tuán)體組織。在畫家劉雅農(nóng)于1980年寫的《上海美專憶舊》中，詳細(xì)記述了天馬會(huì)的原始創(chuàng)始人，分別是：丁慕琴、江小鶼、汪亞塵、陳曉江、楊清磐、張辰伯和劉雅農(nóng)。在劉雅農(nóng)的這篇文章中，發(fā)起者并無(wú)劉海粟。一開始，“天馬會(huì)”是一個(gè)小團(tuán)體，僅僅局限于幾個(gè)人知道，后來(lái)影響慢慢擴(kuò)大，上海美專的很多學(xué)生都來(lái)參加了，劉海粟也成為“天馬會(huì)”的主要成員。

　　劉海粟撰寫了《天馬考》、《天馬是什么》在《藝術(shù)周刊》上發(fā)表，述說(shuō)“天馬會(huì)”的宗旨：1.發(fā)揮人類之特性，涵養(yǎng)人類之美感；2.隨著時(shí)代的進(jìn)化研究藝術(shù)；3.拿美的態(tài)度創(chuàng)作藝術(shù)，開展藝術(shù)之社會(huì)，實(shí)現(xiàn)美的人生；4.反對(duì)傳統(tǒng)的藝術(shù)、模仿的藝術(shù)；5.反對(duì)以友誼的態(tài)度來(lái)玩賞藝術(shù)。“天馬會(huì)”還規(guī)定，每年春秋兩季，征集新作，公開展示。

　　首次展覽孫中山先生也特地來(lái)參觀，“天馬會(huì)”的畫展在當(dāng)時(shí)影響很大，后來(lái)擴(kuò)大到國(guó)畫家，吳昌碩、王一亭也拿作品參加過(guò)。

　　雖然“天馬會(huì)”在國(guó)內(nèi)影響很大，但是在游學(xué)歐洲的留學(xué)生看來(lái)，不過(guò)是一個(gè)閑適文人組織的一個(gè)無(wú)聊社團(tuán)罷了，或許從那時(shí)起，在徐悲鴻的眼中，劉海粟就是一個(gè)熱衷于搞社會(huì)活動(dòng)而并非真正熱愛繪畫的人吧，否則，也不會(huì)在大洋彼岸搞一個(gè)“天狗會(huì)”與其遙遙相對(duì)。